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敞口头寸计算公式是什么?刚性负债净敞口计算公式是什么?

2023-03-24 16:04:52 来源:贸易经济网

敞口头寸计算公式是什么?

首先是累计总持仓法。累计总敞口头寸等于所有外币的多头和空头头寸之和。这种测量方法是保守的。

第二,净总持仓法。净总敞口头寸等于所有外币的总多头头寸和总空头头寸之间的差额。这是一种比较基金的计算方式。

第三,短边法。

总结每个外汇的多头和空头头寸:分别称为净多头头寸和净空头头寸之和;对两个总数进行比较;取一个较大的总数作为银行的总敞口头寸。短线法的优势在于它既考虑了多头头寸和空头头寸的风险,又考虑了它们之间的抵消效应。

因债务人违约可能承担风险的信贷业务余额就是我们说的风险敞口。客户风险权重通常由外部评级机构进行评估,分为六个级别:0%、10%、20%、50%、100%和150%。

在标准方法下,信用风险加权资产=∑信用风险暴露(EAD)*客户风险权重。

什么是敞口头寸?

所谓的敞口头寸,即未平仓头寸,是指由于没有及时抵补而形成的某种货币买入过多或某种货币卖出过多。一般来说,敞口头寸限额需要规定敞口头寸的金额和允许的时间。敞口头寸主要包括两种,分别是单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中,单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权头寸之和,反映单一货币的外汇风险。而累积总敞口头寸,等于所有外币的多头与空头的总和。

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